Kiểm định mô hình VAR về sự tồn tại và hiệu quả của các kênh tín dụng Việt Nam

Bài viết chứng minh sự tồn tại và đo đạc mức độ khuếch đại hiệu lực chính sách tiền tệ của kênh tín dụng ngân hàng ở nền kinh tế Việt Nam. Với công cụ định lượng, đề tài sử dụng mô hình VAR để đo đạc mức độ tương tác giữa biến chính sách tiền tệ (cung tiền) với các biến đặc trưng cho nền kinh tế thực (sản lượng hoặc lạm phát) khi giả định có tồn tại và không có tồn tại kênh tín dụng ngân hàng, từ đó đo đạc được mức độ khuếch đại hiệu lực chính sách tiền tệ của kênh này lên nền kinh tế thực.

Từ khóa: Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Tài chính ngân hàng, Kiểm định mô hình VAR, Kênh tín dụng Việt Nam, Kênh tín dụng ngân hàng