CHƯƠNG 8 HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN (Autocorrelation)

Trong mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển, giả định rằng không có tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên ui, nghĩa là:
cov(ui, uj) = 0 (i j)
Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng mà sai số của các quan sát lại phụ thuộc nhau, nghĩa là:
cov(ui, uj) 0 (i j)
Khi đó xảy ra hiện tượng tự tương quan.Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo chuỗi thời gian gọi là “tự tương quan thời gian”.
Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo không gian gọi là “tự tương quan không gian”.

Từ khóa: Kinh tế lượng, phương pháp luận kinh tế luận, phương sai của các số thay đổi, lý thuyết kinh tế, thống kê kinh tế, tài liệu kinh tế, tự tương quan